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公司债:平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券

来源:http://www.ynjiurui.com 责任编辑:ag88.com 更新日期:2019-03-19 19:06

  《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》

  (以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

  《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上

  海证券交易所基金业务办事指南》的规定编制,平安基金管理有限公司(以下简称“本基金

  管理人”)的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基

  金”)托管人平安银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所(以下简称“上

  凡本公告书未涉及的有关内容,投资者欲了解本基金的详细情况,请投资者详细查阅刊

  安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称

  1、基金名称:平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金

  6、截至公告日前两个工作日即2019年3月15日基金份额总额:51,040,710.00份

  7、截至公告日前两个工作日即2019年3月15日基金份额净值:100.5387元/份

  14、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”):东方证券股份有限公司、东海证券

  股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公

  司。若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。本公司可根据情况变更申

  1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1809

  5、发售日期:2018年12月10日至2018年12月21日。其中,网下现金认购和网下

  债券认购的发售日期为2018年12月10日至2018年12月21日,网上现金认购的发售日

  7、发售期限:网下现金和网下债券认购10个工作日,网上现金认购3个工作日。

  国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

  国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

  (4)网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券

  本基金根据中国证监会证监许可[2018]1809号文批准,自2018年12月10日起公开募

  集,截止2018年12月21日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特

  殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为人民币5,103,385,000.00元(包含募集债券市

  值),折合5,103,385,000.00份基金份额;有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币

  689,498.30元,其中通过管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息人

  民币685,934.61元折合685,932.00份基金份额,剩余2.61元计入基金财产,网上现金认购

  和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息人民币利息

  3,563.69元计入基金财产,不折算为投资者基金份额,本基金募集期间无债券认购。

  本次募集有效认购总户数为1910户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,

  募集期募集的基金份额共计5,104,070,932.00份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。

  其中本基金管理人平安基金管理有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为0,本公司高

  级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

  本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以

  下简称“《运作办法》”)以及《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投

  资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型

  开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理

  人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2018年12月27日获书面确认,基金合同自该

  根据《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、

  《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关

  规定,平安基金管理有限公司以2019年2月20日为份额折算日对本基金进行了基金份额折

  折算日基金份额净值为100.7414元。本基金登记结算机构已于2019年2月21日对基金份

  1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕37

  本基金管理人自2019年3月22日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在本

  基金指定的一级交易商(申购赎回代理券商)办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一

  目前本基金的一级交易商包括:东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正

  上述排名不分先后。若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。

  9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,

  截至2019年3月15日,本基金份额持有人户数为1910户,平均每户持有的基金份额

  机构投资者持有的基金份额为50,986,830.00份,占基金总份额99.89%;个人投资者持

  4、住所及办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  8、股权结构:平安信托有限责任公司68.19%;大华资产管理有限公司17.51%;三亚盈

  产品研发中心负责产品开发、设计、报批等产品管理、公司品牌宣传和客户管理工作

  互联网金融业务中心负责互联网渠道以及集团内综合开拓在公募基金及专户产品的代销和

  资本市场风险监控室负责公募及资本市场专户风险控制及投资绩效分析、投资监测工作

  截至2018年12月31日,我公司现有员工242人,其中包括投资研究人员62人,渠

  道部人员31人,互联网金融部人员27人,产品研发中心人员9人,基金运营部人员31人,

  交易人员11人,信息技术人员6人,合规监察人员8人,财务部人员6人,综合管理部人

  截至2018年12月31日,平安基金管理有限公司旗下共管理66只开放式基金。

  51平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金股票型基金

  65平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金债券型基金

  66平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金债券型基金

  李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤

  华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司,现任平安中证5-10年期国债

  活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2018-12-21至今)、平安中债-中高等级公司债利差

  平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所

  简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6

  月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司

  及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2018年9月末,

  2018年1-9月,平安银行实现营业收入866.64亿元(同比增长8.6%)、净利润204.56

  亿元(同比增长6.8%)、资产总额33,520.56亿元(较上年末增长3.2%)、吸收存款余额

  21,346.41亿元(较上年末增长6.7%)、发放贷款和垫款总额(含贴现)19,220.47亿元(较

  平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、环亚app创新发展处、估值核算处、资金清

  算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个处室,目前部门人员为

  本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资

  注:本基金发行在外的基金份额为51,040,710.00份,基金份额净值为100.5387元。

  1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,青岛政府系统创新工作案例揭晓 33个项目入。或在报告

  以2019年2月20日为基金份额折算日,本基金进行了基金份额折算,具体内容详见第

  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉

  (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金

  (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出

  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉

  (二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投

  资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回

  对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支

  付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、

  基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法

  规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时

  核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项

  进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管

  本基金上市推荐人为平安证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下

  1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关

  2、基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核

  (二)《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  (三)《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  (四)《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

  (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

  (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合

  同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记结算业务并获得

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基

  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通;

  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、份额

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

  的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合

  同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对

  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

  同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

  能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

  反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

  管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在

  基金募集期结束后30日内退还基金认购人;募集期间网下债券认购所募集的债券由登记机

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

  国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

  (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

  产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

  所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

  (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

  在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

  理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

  者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

  直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

  (3)依法并按照基金合同和招募说明书的约定申请转让或赎回其持有的基金份额;

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

  (4)缴纳基金认购款项、认购债券和申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费

  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

  (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;

  (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时地更新和补充,并保

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

  基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  若以本基金为目标ETF且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合

  同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有

  的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

  决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数

  为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基

  金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方

  法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有

  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

  本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

  托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

  有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接

  基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基

  金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

  1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以

  基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

  (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

  2、在不违反法律法规和基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

  的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大

  (3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整基金份额类别的设

  (4)因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对

  (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

  (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、基金交易、

  (9)根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使用费费率和计算方法;

  (10)在履行相关程序后,本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申

  (11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

  1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

  议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

  基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,

  基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

  份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

  10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

  理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表

  基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提

  出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提

  出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

  持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含

  10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

  有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

  基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

  票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

  的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

  到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

  现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

  或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

  额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定,

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

  份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登

  记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

  原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召

  集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

  理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

  管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

  额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

  (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

  的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书

  面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于本基金在权

  益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

  个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份

  额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见

  (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

  见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

  有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

  3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采

  用网络、电话或其他非现场方式进行表决,或者采用网络、电话或其他非书面方式授权他人

  代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上,

  本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

  止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规或中国证

  监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票

  人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金

  管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人

  授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

  会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选

  举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

  人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会

  议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

  身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后

  2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

  之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

  分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

  知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

  面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

  议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

  会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

  由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

  有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

  额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

  宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

  代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

  对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金

  基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

  方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

  生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

  (九)本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,

  凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管

  理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

  1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上

  2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则

  进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

  在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则

  基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、分配数额

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

  8、基金的证券、期货交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

  本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许可使用协议的

  约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。费用的计算方法及支付方式详见招

  若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有

  上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值

  增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过

  本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金

  还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级

  债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

  中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及

  定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监

  会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指

  数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代

  表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩

  构建投资组合的过程主要分为3步:指数成份券流动性筛选、确定目标组合和逐步调整

  ①指数成份券流动性筛选:通过相关定量和定性指标,筛选具有较好流动性的指数成份

  ②确定目标组合:使用代表性分层抽样法确定各备选券权重,使组合总体特征与指数相

  ③逐步调整建仓:根据市场实际流动性情况和投资机会,进一步调整和优化组合并逐步

  在一般情况下,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金

  资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因

  标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上

  述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

  本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而

  a)基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样本券

  流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有效

  b)若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期等法规限制

  或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持

  当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无

  法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,

  对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券

  久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被

  ①按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则,在其他可投资标的中选择成份券替代

  ②根据成份券替代券个券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,

  ③分析上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而使得替代组

  在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

  0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导

  致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离

  对于非成份券的债券,本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置等组

  合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入

  ①久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,

  ②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限

  ③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构

  分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,

  本基金将适时参与中小企业私募债投资。由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和

  交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、

  经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募

  本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的

  分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。

  同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险

  未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券

  或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,

  基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策

  略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相

  关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能

  (1)本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,

  (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但本基金

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,

  (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

  (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

  (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

  (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

  产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

  (9)本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值

  的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值

  2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

  3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上

  4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债

  期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  5)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低

  于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;

  (12)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (13)本基金持有单只企业中期票据,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因

  证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

  除上述第(8)、(14)、(15)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

  标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的

  因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定,基金合同另有约定的除外。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当

  符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的

  规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

  与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

  联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防

  范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必

  须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

  事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

  若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的

  投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基

  (1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;

  估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券

  价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了

  重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价

  (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的

  估值净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近

  交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生影响

  证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

  应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

  化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

  如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

  市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

  (5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应

  以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表

  计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不

  2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种

  当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相

  应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回

  售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

  市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,上海家化联合股份有限公司关于注。在发行利率与二级市场利率不存在

  3、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方

  4、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价

  5、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

  对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将

  按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算

  的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

  7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

  9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

  律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

  金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

  在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

  《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者赎回前,基

  在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交

  易日/开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日/开放日的基

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

  基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

  过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

  过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议

  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

  从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

  5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

  用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

  师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

  对于因本《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与本《基金合同》有关的争议,合

  同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方

  均有权将争议提交深圳国际仲裁院,根据深圳国际仲裁院当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲

  裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

  《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

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